讲座题目：新闻网络、注意力溢出和收益率可预测性研究

讲座时间：2023年9月18日（周一）15:00-16:00

讲座地点：明德楼1101会议室

主讲嘉宾：郭雳助理教授 复旦大学经济学院

主讲嘉宾简介：

郭雳，复旦大学经济学院金融学助理教授，上海国际金融与经济研究院研究员。相关研究发表于国际权威期刊Journal of Financial Economics，Journal of Business and Economic Statistics，Journal of Economic Dynamics and Control等。研究课题入选上海市晨光计划，浦江人才计划和国家自然科学基金青年项目。研究成果多次在国际主流金融学会议上宣讲并获得了最佳论文奖，包括沃顿数据研究中心卓越学者计划最佳论文奖，证券和金融市场的理论与实践最佳研究论文奖，国际商务前沿研究中国论坛最佳青年论文奖等。与此同时，他的研究成果也被多家媒体包括被清华金融评论和CFA作为阅读材料转载报道。

讲座主要内容：

新闻媒体对于资产价格的影响是近年来资产定价领域的前沿研究热点。然而以往研究主要关注公司自身的新闻而忽略了公司间新闻网络所带来的注意力溢出机制对资产定价的影响。本研究基于社交网络分析首次提出了新闻并发指数的构建方法，并在此基础上，系统地考察了公司间新闻网络的异常连接对资产价格的影响。与此同时，本研究从投资者注意力溢出角度给新闻并发指数的收益率预测现象提供了经济学解释，并提供了严谨的实证设计方案验证了该通道，为新闻媒体以及注意力机制在资产定价领域的研究提供了全新的视角。

欢迎广大师生积极参加！